Em uma vasilha, coloque o ovo, óleo, leite, açúcar, sal e o fermento. Misture tudo até ficar homogêneo. Acrescente a farinha aos poucos, mexendo bem. Em seguida, sove com as mãos por cerca de 15 minutos, até obter uma massa bem macia.
Em uma superfície enfarinhada, abra a massa com um rolo, até ficar fina. Fatie em tiras compridas usando uma faca. Enrole as tiras de queijo com as fitas de massa e disponha em uma assadeira enfarinhada. Pincele a gema de ovo por cima dos enroladinhos e polvilhe gergelim. Deixe crescer até dobrar de tamanho. Asse em forno médio preaquecido até dourar.